随机利率下完全离散险种的寿险精算模型

摘要

随机利率是寿险精算学研究的重要问题。本文利用概率统计、金融数学、随机过程的基本理论对利息力函数建立由反射布朗运动和泊松过程组成的双随机模型,推导出个人和四元联合寿险模型的死亡保险和生存年金的精算现值,并给出完全离散险种的年均衡净保费和净责任准备金的具体表达式。对于四元联合寿险保单,本文主要研究在联合生存状态和最后生存者状态下的精算理论。所得到的结论对寿险产品的开发与设计具有较高的应用价值。