首页> 中文期刊> 《运筹与管理》 >随机期度与利率反向变动关系的初步研究

随机期度与利率反向变动关系的初步研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

文献数据库（团队版） >>

页面导航

摘要
著录项
引文网络
相似文献
相关主题

摘要

本文介绍了随机利率下相应的期度--随机期度的定义及其性质.对常见的随机利率模型Vasciek 模型和CIR模型,证明了随机期度与随机利率之间存在着反向的变动关系,从而辅证了随机期度定义的合理性.

著录项

来源
《运筹与管理》 |2005年第5期|117-121|共5页
作者
张玉磊; 张曙光;
展开▼
作者单位

中国科学技术大学,统计与金融系,安徽,合肥,230026;

中国科学技术大学,统计与金融系,安徽,合肥,230026;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类银行制度;
关键词
随机期度; 利率变动关系; 利率的期限结构; CIR模型; Vasciek模型;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 随机利率下的反向抵押贷款精算定价模型研究 [J] . 贾念念 ,赵雪 ,杨文荟 . 价值工程 . 2015,第001期
2. 上证指数与10年期国债收益率关系研究——从利率角度分析中国股市底部和顶部特征 [J] . 陶育华 . 上海市经济管理干部学院学报 . 2019,第001期
3. 冬小麦孕穗灌浆期温度对叶片CO_2同化量影响的初步研究——(Ⅰ)温度—光合强度关系曲线的基本形式及其拟合 [J] . 杜宝华 ,洪佳华 . 中国农业气象 . 1989,第2期
4. 利率变动与房地产发展的关系研究 [J] . . 河北企业 . 2019,第001期
5. 基于VAR模型的银行隔夜拆借利率与余额宝收益率变动关系的研究 [J] . 吴奇勋 . 现代商业 . 2017,第013期
6. 中国进出口额与利率变动的关系：基于交易费用的一个解释 [C] . 李晓峰 ,朱九锦 . 第五届中国金融学年会 . 2008
7. 我国基准利率变动与汇率变动关系的实证研究——基于SHIBOR的分析 [A] . 薄纯伟 . 2015

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号