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对我国可转换债券利率风险识别的研究——以桂冠转债为例

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可转换债券的利率风险识别是对其进行利率风险管理的基础,利率风险识别得越准确,则对其进行利率风险管理的效果就越好.以桂冠转债(100236)为例,通过主成分分析法、方差分解法和SVAR脉冲响应函数来对可转债的利率风险进行识别,对我国可转换债券的利率风险管理将有所帮助.

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来源
《北方经贸》 |2008年第3期|83-84|共2页
作者
胥爱欢; 林孝贵;
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作者单位

广东商学院,广州,510320;

广东商学院,广州,510320;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场 ;
关键词
主成分分析法 ; 方差分解法; SVAR脉冲响应函数; 可转换债券 ;

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