离在岸人民币银行间同业拆借利率联动性研究——基于TVP-VAR实证研究

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本文以2014年1月4日开始截至2016年3月15日一周期限上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)与香港人民币同业拆借利率(CNY-HIBOR)为样本,进行了TVP-VAR建模,运用脉冲响应函数,来定量的分析离在岸市场间的影响关系以及动态影响路径.本文认为:上海与香港两地在离岸人民币同业拆借市场之间存在联动影响关系.总体上来说,在岸市场仍处于价格信息中心地位,但在岸市场已经被离岸市场所影响.

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来源
《新经济》 |2016年第27期|58|共1页
作者
柯卫;
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作者单位

宁波工程学院浙江宁波市315012;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
人民币香港银行间同业拆借利率; 上海银行间同业拆借利率; TVP-VAR模型; MCMC模拟; 联动性;

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