用Excel实现对Vasicek动态模型的辅助教学

摘要

Vasicek模型作为利率期限结构理论中最基础的一种单因素模型,但在目前教学中,大多只是停留在对Vasicek模型的内容进行描述性介绍、简单的数学推导、相关变量参数的解释等,教学效果较差。试图通过对基于Excel的Vasicek模型介绍,让学生自己动手建模,从而加深对Vasicek模型的理解,实质性地提高教学效果。