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基于二次效用函数的投资组合问题研究

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摘要

设无风险利率、股票收益率和波动率都是一致有界随机过程,在股票价格服从跳跃一扩散过程时,同时考虑具有随机资金流的介入,研究了二次效用的动态投资组合选择优化问题,通过随机线性二次控制和倒向随机微分方程得到了最优投资组合策略的解析表达式.

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来源
《数学的实践与认识》 |2014年第9期|19-24|共6页
作者
刘宣会; 刘峰; 任芳国;
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作者单位

西安工程大学理学院;

陕西西安710048;

陕西师范大学数学与信息科学学院;

陕西西安710062;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;金融市场;
关键词
跳跃扩散过程; 二次效用函数; 倒向随机微分方程; 随机线性二次控制; 投资组合;

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