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应用极值理论建立大额损失模型的方法论研究

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摘要

利用极值理论中的POT模型来考虑大额保险损失额的尾部分布,提出一套清晰的方法论体系:对待-组数据,如何进行恰当的描述统计分析,进而通过数据选取合适的极值模型,并以合适的方法估计选取的损失额模型的参数,最终估计出拟合分布的尾部分位数.

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来源
《管理观察》|2010年第7期|24-25|共2页
作者
靳曲;
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作者单位

中国人民大学统计学院,北京,100872;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
极值理论; 广义极值分布; 广义的累托分布; 大额损失建模;

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