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期货交易中基差变化对套期保值效果影响的数学推导

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对于期货交易中基差的变化对套期保值效果的影响,一般的期货交易方面的教材只给出了结论,本文力图用严密的数学推导来回答基差的变化是怎样对套期保值效果造成影响的,进而提出利用基差交易与套期保值相结合,取得完美的套期保值效果.

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来源
《西昌学院学报（社会科学版）》 |2002年第1期|28-30|共3页
作者
林祥友; 胡德昆;
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作者单位

西昌师范高等专科学校,政史系,四川,西昌,615022;

西昌师范高等专科学校,政史系,四川,西昌,615022;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期货贸易;
关键词
基差; 多头套期保值; 空头套期保值; 基差交易;

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