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ES自回归方法在商业银行流动性风险衡量中的应用

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摘要

采用ES自回归方法对商业银行的流动性风险进行衡量.此方法能动态地衡量流动性风险,并且能对风险进行预测.与VaR,ES测度和自回归时间序列模型相比较,此方法对于商业银行的流动性风险在某个时点上风险的排序更合理.

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来源
《中国科学技术大学学报》|2009年第3期|271-277320|共8页
作者
季敩民; 金百锁; 缪柏其;
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作者单位

中国科学技术大学管理学院,安徽合肥,230026;

中国科学技术大学管理学院,安徽合肥,230026;

中国科学技术大学管理学院,安徽合肥,230026;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
商业银行; 流动性风险衡量; 分位数自回归; ES自回归; 预测;
入库时间 2023-07-25 17:27:20

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