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带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率

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在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率.然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式.

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来源
《华北科技学院学报》 |2018年第1期|120-124|共5页
作者
葛世刚; 魏静; 仓定帮;
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作者单位

华北科技学院理学院,北京东燕郊065201;

华北科技学院理学院,北京东燕郊065201;

华北科技学院理学院,北京东燕郊065201;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
连续时间复合二项模型; 破产概率; 破产前盈余; 破产时刻; 破产赤字;

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