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高频数据中内生测量时间的存在性

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摘要

基于高频数据估计积分波动率时,一般假设测量时间和价格过程无关,但这个假设并不符合实际情况,本文在考虑噪音污染的影响下,为一般的受内生测量时间影响的实波动率建立了中心极限定理,同时用真实的股票数据呈现了这种内生性.

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来源
《南京师大学报：自然科学版》 |2015年第4期|36-41|共6页
作者
肖鸿民; 叶立;
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作者单位

西北师范大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类抽样理论、频率分布;
关键词
内生性; 高频数据; 实波动率;

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