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股指期货价格发现功能研究——基于印度Nifty 50股指期货的实证分析

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摘要

使用基于VECM(向量误差修正模型)的Grangerr因果关系检验法验证了印度Nifty50股指期货与现货市场之间的价格发现过程,结果发现现货市场在价格发现过程中占主导地位,在新兴市场国家的印度,股指期货缺乏价格发现功能.

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来源
《南昌航空大学学报（社会科学版）》|2008年第3期|33-37|共5页
作者
王拓; 刘兴万;
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作者单位

江西财经大学,江西,南昌,330013;

江西财经大学,江西,南昌,330013;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济统计方法;
关键词
股指期货; 价格发现; Granger因果关系;
入库时间 2022-08-18 00:47:11

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