分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价

韦才敏; 林先伟; 范衠

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分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价

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本文研究了在分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权定价问题.在标的资产服从几何分数布朗运动的情况下,利用分数It?公式和无风险套利原理建立了分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权的定价模型.再通过用偏微分方程的方法进行求解此定价模型,得到了在分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价公式.所得结果推广了已有结论.

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来源
《数学杂志》 |2018年第5期|912-920|共9页
作者
韦才敏; 林先伟; 范衠;
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作者单位

汕头大学数学系,广东汕头 515063;

汕头大学数字信号与图像处理技术重点实验室,广东汕头 515063;

汕头大学数学系,广东汕头 515063;

汕头大学数字信号与图像处理技术重点实验室,广东汕头 515063;

汕头大学数字信号与图像处理技术重点实验室,广东汕头 515063;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用;随机微分方程;
关键词
两值期权; 期权定价; 无风险套利原则; 交易成本; 分数布朗运动;

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