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方差Gamma过程与期权定价

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摘要

研究了几何Lévy过程中,具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题,并且讨论了其具有的分析性质. 进一步,我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价.

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来源
《数学研究》|2007年第1期|95-102|共8页
作者
杜立金; 刘继春;
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作者单位

山东财政学院经济系,山东,济南,250014;

厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;人身保险（人寿保险）;
关键词
方差Gamma过程; 纯跳; 期权定价;

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