VaR风险度量模型在证券投资基金绩效评估中的应用

摘要

证券投资基金绩效评估的方法多种多样,现代理论认为,只有引进风险价值因素的绩效评估方法才能有效的对基金做出评价.因此,基金绩效评估的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计算和测量.将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中,这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求,能更全面、有效的描述基金的真实收益.