基于ARIMA-GARCH-t与ELM的人民币汇率组合预测模型研究

摘要

本文旨在对人民币汇率进行预测,以丰富汇率预测方法、方式.利用2012年1月4日到2014年11月3日的人民币对美元汇率中间价数据,依据组合预测方差最小原则构建ARIMAGARCH-t与ELM(极限学习机)组合预测模型来分析人民币汇率的非线性时间序列特征,该模型一方面弥补了ARIMA预测时残差异方差性对预测精度的影响,同时将随机扰动项对模型的影响考虑在内,另一方面发挥ELM学习速度快、泛化性能好等特点.实例分析证明,该组合预测模型预测精度高于单一预测方法,是一种有效的预测方法.