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多险种多复合Poisson-Geometric常利率风险模型预警区问题

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摘要

建立多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,充分应用盈余过程的强马氏性,得到第一预警区的一个条件矩母函数所满足的积分-微分方程,当c=0时给出具体的实例以解释我们的结果.

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来源
《湖北大学学报（自然科学版）》 |2016年第1期|18-24|共7页
作者
贺小丽; 余国胜;
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作者单位

江汉大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430056;

江汉大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430056;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
利率; 多险种多复合Poisson-Geometric风险模型; 预警区; 积分-微分方程;

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