资产配置动态优化——基于均值回归的视角

摘要

风险管理是一项前瞻性的工作,只有将定量分析的科学性和定性分析的艺术性有机结合,才能最大限度地保证风险管理的有效性.成功的风险管理是在均值回归的哲学指导下通过资产配置的动态优化实现的.投资成功的要义不过是在尊重客观规律的基础上顺应规律,从而坚持在正确的时间、正确的市场进行正确的投资,并且克服人性中一些非理性的弱点,比如说短视、跟风等等.