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基于GM包络模型的可转换债券价格区间预测

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摘要

研究利用GM包络模型预测可转换债券价格的运行区间.提出了一种适用于预测可转换债券价格运行区间的GM包络模型.利用这个模型实现了对W转债价格运行区间的预测,并得到了较好的预测结果.该工作为可转换债券价格运行区间的预测探索了一条新的途径.

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来源
《成都理工大学学报（自然科学版）》|2005年第4期|438-440|共3页
作者
张元标; 韩恂;
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作者单位

暨南大学珠海学院,珠海,519070;

成都理工大学信息管理学院,成都,610059;

成都理工大学信息管理学院,成都,610059;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
可转换债券; GM包络模型; 预测;
入库时间 2023-07-25 21:17:48

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