我国商业银行外汇资产的汇率风险测量与最优组合选择

摘要

利用模型和结构函数改进VaR模型,对外汇资产的汇率风险进行了测量并进行了实证研究.研究结论显示,在所选样本期间,美元和日元的最优组合为:投资总额的33%是日元币种,67%是美元币种,这说明该预测模型能够对我国商业银行汇率风险进行较为精确的测量.