基于信号变化速率的时间序列异常值检测方法

摘要

为了消除奇异值对系统模型辨识的影响,并提高时间序列数据预处理的效果,提出一种基于统计分析的奇异值检测方法.该方法将时间序列信号变化特征与统计学理论相结合,在计算时间序列信号的变化速率的基础上,对其进行统计分析,进而得到异常值发生的位置,并利用内插法对原始的观察信号进行修复.应用结果表明:该算法简单、有效、计算量小,能满足时间序列数据预处理的需求.