基于修正高阶DFA法的股市长期相关性检验

摘要

DFA法是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法,但当时间序列包含高阶趋势时,DFA方法在较小标度上会产生偏差。从分析长期相关性的本质内涵出发,引入一种修正的DFA方法来改进这一不足。基于中国股票市场的实际数据,发现修正DFA方法较好地纠正了偏差,准确检验到中国股市存在的长期相关行为。