混沌时间序列变分贝叶斯回归预测

摘要

基于变分贝叶斯及相空间重构理沦,提出了含噪混沌时间序列相空间域线性回归预测模型.该模型对序列进行相空间重构,在相空间中用变分贝叶斯推断方法估计线性回归系数.将该模型对含加性高斯噪声的Mackey-Glass混沌时间序列进行预测研究.仿真结果表明,该文方法能够有效地抑制过拟和现象.具有较强的抗噪声能力,且预测结果对重构相空间的嵌入维数和时间延迟的变化不敏感.