求解LASSO问题的广义对称交替方向乘子算法

摘要

随着数据规模的增加,有效地解决LASSO问题面临巨大挑战。对称交替方向乘子法是求解LASSO问题的一种有效方法,其将原问题分解为多个子问题交替求解,很大程度上提升了求解LASSO问题的效率。本文提出了一种广义对称交替方向乘法。与对称交替方向乘子法相比,该算法引入了一个半近邻项近似地求解x子问题,克服了之前算法的不足。此外,算法中引入了松弛算子进一步提升了算法的效率,数值实验说明了该算法是有效的。