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竞争条件下利率服从跳-扩散过程的实物期权价值评估研究

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摘要

基于市场竞争、无风险利率对实物期权的影响,本文研究了标的资产和利率服从跳-扩散过程下的期权定价模型,获得了存在潜在竞争对手情况下的实物期权定价模型,研究结果表明若忽视市场竞争、利率变化对实物期权价值的影响,将会造成投资项目价值的不合理估价,进而导致决策错误.

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来源
《海南大学学报（人文社会科学版）》|2007年第2期|165-168|共4页
作者
冯广波; 马超群;
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作者单位

湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;

海南大学,经济管理学院,海南,海口,570228;

湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类运筹学在经济中的应用;投资;
关键词
竞争; 利率; 跳-扩散过程; 实物期权; 价值评估;
入库时间 2023-07-25 19:31:33

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