基于共同风险因素的我国上市银行系统性风险分析

摘要

本文通过实证检验我国14家上市银行日收益率的波动、相关系数与协方差,分析了我国上市银行系统性风险的共同风险因素,得到的结论主要有:14家上市银行对共同风险因素反应较为一致；与其他上市银行相比,共同风险因素在大型商业银行的风险中所占比重较大;与其他风险相比,大型商业银行对共同外部风险的反应更加显著.