含无风险证券的组合投资决策的研究

摘要

本文考虑了较为复杂的含无风险证券的组合证券投资决策问题，分别就允许卖空与不允许卖空两种情形证明其最优解的存在与唯一；并就两情形下最优解之间的联系进行研究，使得借助允许卖空来决策不允许卖空的理论趋于系统化。