组合预测的贝叶斯极大似然估计法

摘要

本文在正态分布前提下求出了ｐ时刻预测值ｙｐ的先验分布密度和后验分布密度，由已知的信息估计了两个协方差阵。最后求出ｙｐ的贝叶斯极大似然估计，它是两个组合预测的加权平均，本身仍为一组合预测。