不允许卖空的证券组合选择模型研究

摘要

本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型，研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题。