期权定价法在FMS能力规划的风险描述中的应用

摘要

管理决策与优化问题中的风险描述是一个困难的问题，其原因在于管理科学在其模型求解完之前，不能分析出风险水平。本文利用期权定价理论在线性规划模型中描述风险，所提出的方法通过调整一下能力和积资源水平以在规划模型中描述风险，避免了通常风险描述中的非线性问题。有关结果在柔性制造系统能力规划问题中进行了应用。