关于CAPM模型的一种代数求解方法

摘要

CAPM模型是由马可维奇提出的关于资产定价的均值方差模型，目前其求解方法是用无条件约束的拉氏函数求导的分析方法，本文利用加号逆矩阵，用代数方法求解，其结果与用分析方法的结果完全一致，这样得到了一种新的求解途径。