关于VaR若干度量方法的准确性的比较研究

摘要

目前,VaR的度量方法有很多,而且,由不同方法计算出的VaR值往往相差很大,使得风险管理者面对如此多的模型不知如何选择才能真正达到其风险管理的目的。针对这一点,本文给出了一种将理论分析与实证分析相结合的VaR模型准确性评价方法。并选取几种典型的度量方法,对其准确性进行比较研究,并得出各种方法的优劣排序。