基于新巴塞尔协议的银行IT风险监管新框架初探

摘要

《巴塞尔协议Ⅱ》对银行信息科技风险（简称“IT风险”，包括信息科技IT及信息通讯ICT等风险）提出了监管要求，并定义了七类操作风险，其中一类“业务中断或系统错误”与IT直接相关，其他几类也与IT存在间接关系。《巴塞尔协议Ⅲ》在第Ⅱ版基础上对操作风险提出了更高的监管要求，但监管内容无本质变化。其第一支柱对操作风险规定了最低资本要求，因此对操作风险的量化需求将直接影响银行的IT风险管理体系。