利用CoVaR方法识别系统重要性银行

摘要

系统重要性银行作为系统重要性金融机构中的一个重要分支,对于金融系统的发展起着至关重要的作用。为此,通过选取中国境内上市的14家商业银行2008~2014年的周股价数据,构建分位数回归模型,运用Co Va R方法对银行的系统重要性程度进行计量和识别,结果表明:中国工商银行、中国银行、交通银行属于主要的系统重要性银行;浦发银行、华夏银行、中信银行和兴业银行等股份制银行属于次要的系统重要性银行;其他股份制银行如招商银行、平安银行等以及城市商业银行如宁波银行、北京银行等有跻身于系统重要性银行的潜力。