变系数模型的估计方法及应用

摘要

该文提供了对连续型变系数模型的一种估计方法和求解思路.通过对连续型变系数模型的系数函数进行泰勒展开,把变系数模型问题转化为高维常系数模型来研究.为了防止异常点的影响,选择稳定的损失函数,并加入惩罚函数对高维数据进行变量选择,然后使用模拟退火算法和AIC准则反复进行求解.使用LAE+SCAD估计方法对汽车mpg数据集进行实证分析,体现出模型及算法的实用价值.