两类随机控制风险秩序的比较分析与应用

摘要

首先对比分析两类风险秩序 :随机控制秩序与对偶随机控制秩序 ,得到关于风险本质特征的三个方面的刻画 :(1)效用自由秩序等价于随机控制秩序 ;(2 )畸变自由秩序等价于对偶随机控制秩序 ;(3)第一、第二阶随机控制秩序等价于相应的对偶随机控制秩序 ,但对高于三阶的情况不一定成立。其次 ,针对同单调风险给出了两个方面的应用 :(1)确定了一类最优再保险合同 ;(2 )给出了均衡净保费的相对不公平性的一个测度方法。