基于潜在状态变量的多结构突变同时检测方法

摘要

在多个结构突变的检测方法中,常用的序贯检测不能同时检测到所有突变点,在实时监测中存在缺陷。文章通过潜在状态变量将对多个结构突变的检测转换为多个潜在状态的检测,基于不可逆的隐马尔可夫链方法对多个未知结构突变进行估计,同时得到多结构突变点的个数和位置估计。利用该方法对中国五省市的实证表明：五省市通胀率在历史时期上表现出五个明显的变化特征,存在三个突变点,分别发生在2006Q4、2008Q1和2013Q3。引起突变的原因在于外部经济环境的变化和内部宏观经济调控手段的影响。