基于深度学习和股票论坛数据的股市波动率预测精度研究

摘要

本文利用深度学习和股吧发帖数增长率数据对沪深300指数波动率进行样本外预测,将预测结果与19种波动率预测模型作对比,并用MCS方法检验各模型的预测精度。研究发现:深度学习预测效果明显好于选取的其他对比模型。另外,股票论坛数据对提升波动率预测精度有所贡献,但贡献有限。本文为波动率预测提供了一种更精确和更稳健的实现方法,探索了股票论坛数据在波动率预测上的应用,并拓展了深度学习在金融领域的运用。