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人民币汇率预测——基于GARCH模型的实证研究

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自汇率制度改革以来,人民币汇率的走势一直受世人关注.运用合适的方法对汇率进行预测研究,具有重要意义.本文首先介绍了广义条件异方差自回归(GARCH)模型,随后对人民币/美元的高频数据进行预检验,发现其存在自相关性和异方差性,之后建立汇率GARCH模型,并进行汇率预测.

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来源
《当代经济》 |2007年第15期|144-145|共2页
作者
殷微波; 王峰;
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作者单位

武汉大学;

武汉大学;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
汇率; GARCH模型; 汇率预测;

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