基于BP神经网络的股市大小盘风格轮动预测

摘要

针对我国股票市场上明显的大小盘风格轮动特征,提出了大小盘风格轮动预测模型,用于预测未来大小盘股票的相对收益.模型采用基于遗传算法优化权重的BP神经网络算法,以上证50指数和中证500指数代表大小盘股票表现进行分析,从指数收盘价和成交量数据中提取不同信息作为输入指标,对比不同指标预测效果的优劣.结果 发现BP神经网络模型对中期风格轮动有比较好的预测效果,且提取价量数据特征进行预测比用原始数据直接预测正确率更高.