一种新的估计不可导概率密度函数的仿真算法

摘要

提出了一种新的有效的仿真算法来实现一系列观察样本的概率密度函数(PDF)的估计,尤其算法可以识别PDF的不可导点,并且修正其邻域的误差.算法在信息熵估计、独立性分析、盲信号处理等领域有广泛用途.算法包括5个步骤:经验累积分布函数(ECDF)计算,ECDF重采样,ECDF平滑滤波,不可导点修正和PDF计算.其中,使用了一种叫做"三点重心法"的新算法来完成第三步平滑滤波,还使用了一种新识别算法、3个识别规则和一种新的修正算法完成第四步修正.算法不仅突破了以往方法难以实现的不可导PDF估计,而且使估计误差大为降低.最后计算机仿真证明了算法的有效性和实用性.