基于马尔可夫链的资产质量预测建模研究

摘要

银行管理信贷资产管理问题,为了防止风险,结合银行普遍采取的资产质量五级分类管理办法,构建的银行资产质量迁移矩阵,可以清楚地反映银行资产在不同时期的状态分布,便于定期审查和追踪银行资产质量的变化规律.根据银行资产质量的变化规律的特征,采用马尔可夫链建立了银行资产质量预测模型,测算将来时点银行资产五级分类的概率分布和总量.迁移矩阵和基于马尔可夫链的资产质量预测模型的引入,既能有效揭示资产分类中的技术偏差和道德风险,又能为有效防范因资产质量恶化形成的风险.