ARIMA与SVM组合模型的石油价格预测

摘要

针对复杂时间序列预测困难的问题,在综合分析其线性和非线性复合特征的基础上,提出了一种基于ARIMA和SVM相结合的时间序列预测模型.首先采用ARIMA模型对时间序列进行线性建模,然后采用SVM对时间序列的非线性部分进行建模,最后得到两种模型的综合预测结果.将组合模型应用于石油价格预测中,仿真结果表明组合模型相对于单模型的预测具有更高的精度,发挥了2种模型各自的优势,在复杂时间序列预测中具有广泛的应用前景.