带有色观测噪声的广义系统Kalman滤波器

摘要

对于带自回归滑动平均(ARMA)有色观测噪声的多传感器为广义离散随机线性系统,应用奇异值分解,将其变换为等价的两个降阶多传感器子系统,提出了广义系统多传感器信息融合状态滤波问题.为了提高精度,采用Kalman滤波方法,在线性最小方差按块对角阵最优加权融合准则下,给出了按矩阵加权解耦的分布式Kalman滤波器,可减少计算负担和改善局部滤波精度.为了计算最优加权,提出了局部滤波误差协方差阵的计算公式.一个Monte Carlo仿真例子说明了方法的有效性.