证券市场指标对股灾优化预警仿真研究

摘要

A new optimization early-warning method of market crash is proposed by using stock market indicator.Firstly,a new indicator reflecting the bull or bear market under extreme situation is introduced.The Quantile class Ⅰ distribution is obtained,and the limit theorem is built by using rlp1,rlp2 in the class Ⅰ distribution.Then the indicator of bull or bear market is built.Finally,the indicator is applied to warning analysis of stock market crash since June 15,2015.The simulation results show that the new indicator can effectively reflect the stock crash with high prediction accuracy.%对证券市场指标中股灾进行准确预警,可以提高证券市场的安全系数.进行券市场指标中股灾预警时,需要对证券市场指标进行分类,构建极限定理,根据极限定理对金融市场极端情形之下“牛熊性”进行判断,完成股灾预警,但是传统方法是通过构建GM(1,1)灰色模型,根据选取的指标完成股灾优化预警,但缺少证券市场指标分类环节,不能构建相对应的极限定理,在大幅波动的条件下,存在股灾预警准确性差,可操作性差的问题.提出一种新的证券市场指标对股灾优化预警方法,建立了一个反映金融市场极端情形之下“牛熊性”的新指标,首先获取Quantile第一类分布族,利用第一类分布族中的rlp1,rlp2构建一个极限定理,利用极限定理构建证券市场牛熊性的指标,之后还将这一指标应用于2015年6月15日开始的股灾的预警分析,仿真结果表明,提出的新指标较好的反映了随着股灾爆发的临近,预估准确性强.