基于片段模式的多时间序列关联分析

摘要

本文对基于片断模式的多时间序列关联分析进行了研究,提出了一种分析方法.这一方法是,首先通过聚类找出在时间序列中频繁出现的片断模式,然后将找到的片断模式作为模板,对时间序列进行跨事务关联分析.我们采用中国证券市场1997～2001年的数据为测试数据集,对我们提出的算法进行了测试.测试结果表明,我们的算法是有效的.