金融时间序列K线形态的Motif模式挖掘研究

龙婧; 车文刚; 权鹏宇; 周志元

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金融时间序列中存在的K线形态一直以来都是不同领域众多学者研究的热点问题.本文基于基序理论的思想对提取序列中的K线形态进行研究,得到特征序列.并结合短期趋势聚类的方法检测出K线形态的Motif模式,最后通过对上证A股收盘价数据进行实证分析,结果表明这种对应的Motif模式对用来建立股价反转预警制度是可行及有效的.

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来源
《软件》 |2018年第2期|147-151|共5页
作者
龙婧; 车文刚; 权鹏宇; 周志元;
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作者单位

昆明理工大学信息工程与自动化学院;

云南昆明 650500;

昆明理工大学云南省计算机技术应用重点实验室;

云南昆明 650500;

昆明理工大学信息工程与自动化学院;

云南昆明 650500;

昆明理工大学信息工程与自动化学院;

云南昆明 650500;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类模式识别与装置;
关键词
短期趋势; K线形态; 收盘价; Motif模式;

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