可容忍预测误差及其在汇率组合预测中的应用

摘要

鉴于传统的最优化组合预测模型确定权重的方法未考虑到数据中极端值的影响,存在一定的局限性。为了更好地提高组合预测的精度,提出了预测结果可容忍误差的相关概念。将其应用到每种单项预测结果及组合预测结果的效果分析中,提出了一类基于可容忍误差的最优化组合预测模型,从而确定组合预测中各单项预测方法的权重。以2016年1月4日至2018年6月12日日元兑换美元日汇率收盘价的数据为例验证了模型的可行性和合理性。结果表明,所提出的最优化模型能够有效提高组合预测的精度。