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基于CVaR和Monte Carlo仿真的贷款组合决策模型

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提供了一种新的贷款组合决策优化方法,该模型用更能反映贷款组合信用风险特征的CVaR作为风险度量.由于在实际中很难获取各笔贷款的历史数据,为此给出了一种基于Matlab语言的Monte Carlo仿真方法,从而使该模型可以通过线性规划技术有效的进行求解.最后给出了一个例子.

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来源
《计算机工程与应用》 |2007年第4期|26-29|共4页
作者
王秀国; 邱菀华;
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作者单位

中央财经大学;

应用数学学院;

北京;

100081;

北京航空航天大学;

经济管理学院;

北京;

100083;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类计算机仿真;经济数学方法;
关键词
信用风险; CVaR; Monte Carlo仿真; 贷款组合;

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