基于股市网络中心性的投资组合构建与分析

摘要

分别采用归一化互信息和Pearson相关系数两种指标衡量A股市场股票价格波动相关性,并利用阈值法和PM-FG算法来构建股票市场网络.通过对所构建网络模型的比较和分析,发现基于Pearson相关系数的阈值筛选法表现较优.基于所构建的A股市场时序动态网络,对度中心性进行研究,通过设计度中心性策略并进行实证性分析,得到了市场表现更好的基于社团分析的度中心性策略.